PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции FAX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 13.33% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий FAX и GXXIX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

FAX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.19

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.40

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.31

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

1.15

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.60

-0.44

Корреляция

Корреляция между FAX и GXXIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и GXXIX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок FAX и GXXIX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-33.65%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.78%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-33.65%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-33.65%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-10.87%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-6.20%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.14%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и GXXIX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.20%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.27%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

16.73%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

27.78%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

23.72%

-7.27%