Сравнение FAUDX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
FAUDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FAUDX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUDX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | -0.50% | 3.89% | 4.75% | 5.45% | -1.41% | -0.06% | 2.40% | 468.65% | 1.30% | 1.65% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUDX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FAUDX превзошли акции BUBIX по среднегодовой доходности: 21.20% против 2.65% соответственно.
FAUDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 21.20%
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUDX и BUBIX
FAUDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAUDX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
FAUDX
BUBIX
Сравнение FAUDX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUDX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 5.72 | -4.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 11.49 | -9.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 6.46 | -5.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 13.82 | -10.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 121.86 | -109.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUDX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 5.72 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 4.37 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 3.74 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 3.39 | -2.97 |
Корреляция
Корреляция между FAUDX и BUBIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUDX и BUBIX
Дивидендная доходность FAUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUDX Strategic Advisers Short Duration Fund | 2.60% | 3.62% | 4.03% | 3.85% | 1.50% | 0.63% | 1.48% | 131.91% | 2.30% | 1.44% | 1.40% | 0.91% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAUDX и BUBIX
Максимальная просадка FAUDX за все время составила -3.86%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUDX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUDX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -1.88% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.30% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.10% | -0.68% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.86% | -1.88% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.20% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.05% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.03% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUDX и BUBIX
Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FAUDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUDX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.36% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.55% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 0.72% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.80% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 0.71% | +41.55% |