Сравнение FATWX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FATWX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FATWX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | -0.37% | 15.82% | 7.64% | 13.18% | -16.27% | 9.60% | 13.89% | 20.00% | -5.70% | 14.98% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FATWX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FATWX имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции LTSTX немного впереди с 7.61%.
FATWX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.36%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FATWX и LTSTX
FATWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
FATWX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
FATWX
LTSTX
Сравнение FATWX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FATWX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.73 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.58 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 7.24 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATWX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FATWX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATWX и LTSTX
Дивидендная доходность FATWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATWX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A | 7.72% | 7.69% | 3.79% | 1.91% | 9.50% | 9.22% | 6.11% | 6.43% | 9.56% | 4.08% | 4.42% | 5.02% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок FATWX и LTSTX
Максимальная просадка FATWX за все время составила -49.44%, примерно равная максимальной просадке LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATWX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FATWX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.44% | -48.17% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -6.47% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -21.01% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.85% | -23.33% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -3.64% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.21% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.41% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATWX и LTSTX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FATWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FATWX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.50% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 5.14% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 8.56% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 9.18% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 9.82% | +0.30% |