PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATKX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATKX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FATKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FATKX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATKX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		0.20%15.14%11.68%13.16%-15.93%9.13%13.09%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FATKX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FATKX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.20%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.00%
3 года*
11.44%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FATKX:
FATKX с FDTKXFATKX с ^GSPCFATKX с FIOFXFATKX с FCQTXFATKX с FBGRXFATKX с FCNTXFATKX с FFGZX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FATKX и PADLX

FATKX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FATKX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATKX
Ранг доходности на риск FATKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATKX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATKX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATKXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.75

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.46

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.23

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.78

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATKX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATKX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATKX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATKXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.21

Корреляция

Корреляция между FATKX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATKX и PADLX

Дивидендная доходность FATKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FATKX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6		7.69%7.70%8.73%2.94%10.06%12.30%6.93%6.79%7.43%3.18%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATKX и PADLX

Максимальная просадка FATKX за все время составила -22.44%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATKX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FATKXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-18.87%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-4.65%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-18.87%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-2.93%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.95%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.06%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FATKX и PADLX

Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FATKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATKXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.05%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

3.27%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

5.82%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

6.63%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

7.56%

+1.73%