Сравнение FATKX с FHANX
FATKX (Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6) and FHANX (Fidelity Freedom Blend 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FATKX returned 6.13%/yr vs 10.70%/yr for FHANX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FATKX charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for FHANX.
Доходность
Сравнение доходности FATKX и FHANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FATKX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FHANX с доходностью 13.91%.
FATKX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
FHANX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FATKX и FHANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATKX Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 | 7.25% | 15.14% | 11.68% | 13.16% | -15.93% | 9.13% | 13.79% | 18.14% | -7.24% |
FHANX Fidelity Freedom Blend 2060 Fund | 13.91% | 22.68% | 16.50% | 20.52% | -19.09% | 16.27% | 17.81% | 26.33% | -14.80% |
Correlation
The correlation between FATKX and FHANX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between FATKX and FHANX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FATKX vs. FHANX — Ранг доходности на риск
FATKX
FHANX
Сравнение FATKX c FHANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) и Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FATKX | FHANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.25 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 14.37 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FATKX | FHANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FATKX и FHANX
Максимальная просадка FATKX за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки FHANX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATKX и FHANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FATKX | FHANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -31.31% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -9.68% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.64% | -15.59% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | -27.83% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.10% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.18% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FATKX и FHANX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 (FATKX) составляет 2.65%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FATKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FATKX | FHANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.22% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 10.44% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 12.68% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 15.13% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 16.92% | -7.64% |
Сравнение комиссий FATKX и FHANX
FATKX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FHANX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FATKX и FHANX
Дивидендная доходность FATKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности FHANX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATKX Fidelity Freedom 2020 Fund Class K6 | 7.90% | 7.70% | 8.73% | 2.94% | 10.06% | 12.30% | 6.93% | 6.79% | 7.43% | 3.18% |
FHANX Fidelity Freedom Blend 2060 Fund | 3.24% | 2.41% | 5.23% | 1.94% | 5.86% | 8.01% | 4.12% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FATKX and FHANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHANX has higher volatility (4.22%) compared to FATKX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FATKX dropped -22.44% vs FHANX's -31.31%.
FATKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FATKX и FHANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор