Сравнение FASPX с VVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).
FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FASPX и VVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASPX и VVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 3.31% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 3.31% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FASPX на уровне 3.31% и VVOIX на уровне 3.31%. За последние 10 лет акции FASPX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.60% соответственно.
FASPX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.33%
VVOIX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASPX и VVOIX
FASPX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.
Доходность на риск
FASPX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск
FASPX
VVOIX
Сравнение FASPX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASPX | VVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.88 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.74 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.46 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASPX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.80 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FASPX и VVOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASPX и VVOIX
Дивидендная доходность FASPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности VVOIX в 10.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 9.02% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 10.25% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Просадки
Сравнение просадок FASPX и VVOIX
Максимальная просадка FASPX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASPX и VVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASPX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.11% | -61.77% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -15.06% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.53% | -24.01% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | -51.52% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -9.17% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -11.99% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.54% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASPX и VVOIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) составляет 5.25%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FASPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASPX | VVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.64% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 14.10% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 22.83% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 21.03% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 24.17% | -2.21% |