PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASNX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASNX с FSPGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FASNX (Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FASNX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FASNX returned 2.96%/yr vs 25.11%/yr for FSPGX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FASNX charges 1.37%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FASNX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C (FASNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASNX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 7.39%.

FASNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.99%
3 года*
2.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
0.22%
1 месяц
3.56%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.25%
1 год
26.43%
3 года*
25.11%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASNX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022
FASNX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C		0.45%4.37%0.28%5.03%-0.29%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.39%18.54%33.27%42.77%-12.38%

Correlation

The correlation between FASNX and FSPGX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FASNX:
FASNX с USMTXFASNX с FXAIXFASNX с ATOIXFASNX с DFABXFASNX с FNILXFASNX с FSKAXFASNX с NQP
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FASNX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASNX
Ранг доходности на риск FASNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASNX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C (FASNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASNXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.66

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.28

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.59

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

5.33

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASNX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASNX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASNX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASNXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.66

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.89

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FASNX и FSPGX

Максимальная просадка FASNX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASNX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASNXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-32.66%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-16.17%

+13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-23.32%

+18.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.49%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-6.37%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.81%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FASNX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C (FASNX) составляет 0.89%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что FASNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASNXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.67%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

11.65%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

15.44%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

21.49%

-18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.47%

21.55%

-18.08%

Сравнение комиссий FASNX и FSPGX

FASNX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASNX и FSPGX

Дивидендная доходность FASNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FASNX
Fidelity Advisor Sustainable Intermediate Municipal Income Fund Class C		2.83%2.83%2.80%2.35%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FASNX and FSPGX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (3.67%) compared to FASNX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FASNX dropped -6.12% vs FSPGX's -32.66%.

FASNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASNX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор