PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASMX с FFFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASMX с FFFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX).

FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FASMX и FFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASMX и FFFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		-0.44%23.77%13.95%20.56%-18.29%16.55%18.22%25.41%-8.89%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, FASMX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FFFGX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FFFGX по среднегодовой доходности: 7.03% против 11.23% соответственно.

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%

FFFGX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.50%
3 года*
16.50%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Fidelity Freedom 2045 Fund

Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с VTI
Часто сравнивают с FFFGX:
FFFGX с FXAIXFFFGX с VtivxFFFGX с VTIVXFFFGX с FFFHXFFFGX с SCHDFFFGX с FSKAXFFFGX с FBGRX

Сравнение комиссий FASMX и FFFGX

FASMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFFGX в 0.75%.

FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

FASMX vs. FFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFGX
Ранг доходности на риск FFFGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASMX c FFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASMXFFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.05

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.05

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.14

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASMX vs. FFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASMX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFGX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASMX и FFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASMXFFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.45

+0.38

Корреляция

Корреляция между FASMX и FFFGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASMX и FFFGX

Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FFFGX в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		4.42%4.40%1.97%1.84%12.04%12.00%4.99%6.51%7.82%4.01%4.15%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FASMX и FFFGX

Максимальная просадка FASMX за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки FFFGX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FFFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASMXFFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-54.61%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-11.21%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-27.33%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.27%

-30.95%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-6.87%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.42%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.51%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FASMX и FFFGX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASMXFFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.46%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

9.80%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

16.14%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.24%

14.87%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

15.29%

-6.04%