Сравнение FASE.L с PRIE.L
FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - FASE.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FASE.L returned 8.64%/yr vs 10.35%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FASE.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.
Доходность
Сравнение доходности FASE.L и PRIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASE.L показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 8.16%.
FASE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
PRIE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FASE.L и PRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.03% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 8.16% | 26.12% | 3.78% | 13.38% | -3.62% | 15.92% |
Correlation
The correlation between FASE.L and PRIE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between FASE.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASE.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск
FASE.L
PRIE.L
Сравнение FASE.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASE.L | PRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.87 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.72 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASE.L и PRIE.L
Максимальная просадка FASE.L за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASE.L и PRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASE.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -29.33% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -10.55% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -13.25% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | -15.93% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.58% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.62% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.94% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASE.L и PRIE.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FASE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASE.L | PRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.36% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.65% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 12.34% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 13.97% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 16.46% | -3.51% |
Сравнение комиссий FASE.L и PRIE.L
FASE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASE.L и PRIE.L
Дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности PRIE.L в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
PRIE.L Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.57% | 2.84% | 2.88% | 3.10% | 2.27% | 2.16% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
FASE.L and PRIE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for FASE.L.
FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for FASE.L and 0.05% for PRIE.L.
Подберите оптимальное распределение для FASE.L и PRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор