PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASDX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASDX с VDADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FASDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, FASDX returned 9.56%/yr vs 13.22%/yr for VDADX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FASDX charges 0.97%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности FASDX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASDX показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции FASDX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 9.56% против 13.22% соответственно.

FASDX

1 день
0.72%
1 месяц
2.51%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.10%
1 год
23.41%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.56%

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASDX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		12.73%12.72%11.19%9.15%-10.11%18.65%11.00%22.17%-4.70%11.05%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between FASDX and VDADX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between FASDX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FASDX и VDADX

Секторы
FASDX
VDADX

Недвижимость

22.4%

-

Здравоохранение

13.8%
16.5%

Потребительский защитный сектор

10.3%
10.1%

Промышленность

9.8%
11.8%

Технологии

9.8%
26.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.7%

Энергетика

8.1%
3.5%

Финансовые услуги

7.6%
20.6%

Коммунальные услуги

5.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.5%

Сырьевые материалы

1.3%
3.5%

Недвижимость

FASDX
22.4%
VDADX

-

Здравоохранение

FASDX
13.8%
VDADX
16.5%

Потребительский защитный сектор

FASDX
10.3%
VDADX
10.1%

Промышленность

FASDX
9.8%
VDADX
11.8%

Технологии

FASDX
9.8%
VDADX
26.2%

Потребительский циклический сектор

FASDX
8.3%
VDADX
4.7%

Энергетика

FASDX
8.1%
VDADX
3.5%

Финансовые услуги

FASDX
7.6%
VDADX
20.6%

Коммунальные услуги

FASDX
5.5%
VDADX
3.2%

Коммуникационные услуги

FASDX
3.0%
VDADX
0.5%

Сырьевые материалы

FASDX
1.3%
VDADX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FASDX:
FASDX с AGTHXFASDX с FKIQXFASDX с BWBIXFASDX с CONWXFASDX с BERIXFASDX с AVEFXFASDX с FSPSX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

FASDX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASDX
Ранг доходности на риск FASDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASDX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASDXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.05

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.98

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.61

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

10.51

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASDX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASDX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASDX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASDXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.05

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FASDX и VDADX

Максимальная просадка FASDX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASDX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASDXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-31.70%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.93%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-14.95%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-20.42%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-31.70%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-3.41%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.96%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FASDX и VDADX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A (FASDX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 2.34% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASDXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.31%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

7.65%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

10.07%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

14.27%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

16.20%

-3.78%

Сравнение комиссий FASDX и VDADX

FASDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASDX и VDADX

Дивидендная доходность FASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class A		6.90%7.75%5.04%5.48%3.98%8.22%5.45%6.46%7.92%6.39%4.68%6.13%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FASDX and VDADX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASDX has higher volatility (2.34%) compared to VDADX (2.31%). In terms of maximum drawdown, FASDX dropped -59.09% vs VDADX's -31.70%.

FASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASDX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор