Сравнение FASA.L с JRDE.L
FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - FASA.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FASA.L returned 12.75%/yr vs 26.66%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FASA.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности FASA.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASA.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 8.46%.
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDE.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 64.71%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FASA.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 4.57% | -2.43% | 3.75% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.46% | 72.46% | 2.21% | 14.40% | -3.79% | 3.22% |
Correlation
The correlation between FASA.L and JRDE.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between FASA.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASA.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
FASA.L
JRDE.L
Сравнение FASA.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASA.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.87 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.89 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 20.30 | -15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASA.L и JRDE.L
Максимальная просадка FASA.L за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASA.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASA.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -24.20% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.94% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -12.84% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.55% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -7.22% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.18% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASA.L и JRDE.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 3.42% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASA.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.48% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.77% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 38.83% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 22.74% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 22.74% | -9.64% |
Сравнение комиссий FASA.L и JRDE.L
FASA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASA.L и JRDE.L
FASA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.93% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
FASA.L and JRDE.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for FASA.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для FASA.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор