Сравнение FASA.L с HDEU.L
FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds from Invesco - FASA.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FASA.L returned 12.75%/yr vs 20.86%/yr for HDEU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASA.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности FASA.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FASA.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FASA.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 10.83%.
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 9.28%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам FASA.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 4.57% | -2.43% | 3.75% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 10.83% | 43.13% | 5.16% | 11.32% | -3.47% | 1.45% |
Correlation
The correlation between FASA.L and HDEU.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between FASA.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASA.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
FASA.L
HDEU.L
Сравнение FASA.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FASA.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.08 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 10.36 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FASA.L и HDEU.L
Максимальная просадка FASA.L за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASA.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASA.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -35.89% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -7.16% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -11.66% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -1.28% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -5.38% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.13% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASA.L и HDEU.L
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FASA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASA.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.02% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 8.45% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 10.67% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 13.95% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 15.90% | -2.80% |
Сравнение комиссий FASA.L и HDEU.L
FASA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASA.L и HDEU.L
FASA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.66% | 4.71% | 5.78% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
FASA.L and HDEU.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.
FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for FASA.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для FASA.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор