PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARSX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARSX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

FARSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FARSX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARSX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		0.10%10.71%4.91%9.25%-13.76%5.06%10.62%14.14%-3.90%11.79%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, FARSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FARSX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 5.18% против 10.19% соответственно.

FARSX

1 день
0.92%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.25%
1 год
8.48%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.18%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FARSX:
FARSX с FFARSX с PDDDXFARSX с ASFYXFARSX с FRKMXFARSX с FYTKXFARSX с PPLIXFARSX с VTMFX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с LTTIXJRLVX с TCLNXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий FARSX и JRLVX

FARSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

FARSX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARSX
Ранг доходности на риск FARSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARSX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARSXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.80

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.72

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.20

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARSX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARSX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARSXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между FARSX и JRLVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARSX и JRLVX

Дивидендная доходность FARSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARSX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A		2.74%2.63%2.64%2.32%4.65%4.97%3.17%3.05%6.06%23.98%1.80%4.22%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FARSX и JRLVX

Максимальная просадка FARSX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARSX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARSXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-32.53%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-11.23%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-25.64%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

-32.53%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-6.13%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.61%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.36%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FARSX и JRLVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2015 Fund Class A (FARSX) составляет 2.49%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FARSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARSXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.56%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

8.84%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

15.49%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

14.74%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

15.96%

-9.61%