Сравнение FARMX с RYVIX
FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) and RYVIX (Rydex Energy Services Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FARMX returned 6.09%/yr vs 13.55%/yr for RYVIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARMX charges 0.99%/yr vs 1.36%/yr for RYVIX.
Доходность
Сравнение доходности FARMX и RYVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARMX показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 35.76%.
FARMX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
RYVIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 19.83%
- С начала года
- 35.76%
- 1 год
- 68.94%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- -3.36%
Сравнение доходности по годам FARMX и RYVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 20.91% | 7.99% | -4.83% | -11.61% | 13.68% | 23.36% | 53.58% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 35.76% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | 72.41% |
Correlation
The correlation between FARMX and RYVIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FARMX and RYVIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARMX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск
FARMX
RYVIX
Сравнение FARMX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARMX | RYVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.34 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 11.43 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARMX и RYVIX
Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и RYVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARMX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -94.06% | +63.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -20.02% | +11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.81% | -43.86% | +24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.27% | -43.86% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -70.74% | +67.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -46.27% | +33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.83% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARMX и RYVIX
Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 3.83%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARMX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 8.65% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 20.49% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 29.21% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 34.89% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 40.17% | -20.56% |
Сравнение комиссий FARMX и RYVIX
FARMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARMX и RYVIX
Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности RYVIX в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.27% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.40% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
FARMX and RYVIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVIX has higher volatility (8.65%) compared to FARMX (3.83%). In terms of maximum drawdown, FARMX dropped -30.27% vs RYVIX's -94.06%.
RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARMX и RYVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор