PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARMX с FAGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both mutual funds - FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FAGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FARMX returned 3.99%/yr vs 13.50%/yr for FAGAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FARMX charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for FAGAX.

Доходность

Сравнение доходности FARMX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью 16.73%.

FARMX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.00%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.47%
1 год
15.19%
3 года*
6.84%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

FAGAX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.77%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.92%
1 год
40.62%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.50%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARMX и FAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		19.17%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		16.73%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%77.29%

Correlation

The correlation between FARMX and FAGAX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.39

Over the past year, the correlation between FARMX and FAGAX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с VOOGFARMX с MOOFARMX с FSELXFARMX с VTIFARMX с AGM
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ

Доходность на риск

FARMX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXFAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.29

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.97

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.58

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

9.64

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FAGAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.29

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.55

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FARMX и FAGAX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARMXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-65.24%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-16.19%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.81%

-26.62%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-44.70%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-0.07%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-15.20%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.33%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и FAGAX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARMXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.48%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

14.26%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

18.26%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

24.84%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

23.89%

-4.18%

Сравнение комиссий FARMX и FAGAX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и FAGAX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FAGAX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.52%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.55%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FARMX and FAGAX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGAX has higher volatility (4.48%) compared to FARMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FARMX dropped -30.27% vs FAGAX's -65.24%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARMX и FAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор