PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		-0.13%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.98%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.33% соответственно.

FARFX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.82%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.33%

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с FRHMXFARFX с LTFIXFARFX с PDAHXFARFX с VTCLXFARFX с ASFYXFARFX с BDJ
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PLWIXJLKYX с PTDIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий FARFX и JLKYX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

FARFX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.22

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.78

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.74

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

8.09

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между FARFX и JLKYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и JLKYX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и JLKYX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-32.55%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-11.59%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-25.75%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-32.55%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-6.63%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.71%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.49%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и JLKYX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.95%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

9.49%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

16.39%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

15.16%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

16.16%

-7.82%