PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARFX с FRQIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FARFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. Over the past 10 years, FARFX returned 6.69%/yr vs 4.92%/yr for FRQIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FARFX charges 0.73%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности FARFX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции FARFX превзошли акции FRQIX по среднегодовой доходности: 6.69% против 4.92% соответственно.

FARFX

1 день
0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.67%
1 год
14.71%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.09%
10 лет*
6.69%

FRQIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.23%
1 год
9.89%
3 года*
7.66%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARFX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		6.15%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.98%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.87%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Correlation

The correlation between FARFX and FRQIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.98

The correlation between FARFX and FRQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с LIVIXFARFX с URINXFARFX с WFSPXFARFX с PADLXFARFX с FFSZXFARFX с FIKFX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с RFFTXFRQIX с TLTIXFRQIX с FFFAXFRQIX с FCQTXFRQIX с FASGXFRQIX с FZTKXFRQIX с VTTHX

Доходность на риск

FARFX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.48

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.86

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

12.19

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXFRQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FARFX и FRQIX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARFXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-38.01%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-3.43%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.32%

-5.21%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-17.04%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-17.04%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.17%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.43%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.80%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и FRQIX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARFXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.65%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

3.41%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

4.16%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

5.56%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

5.33%

+3.03%

Сравнение комиссий FARFX и FRQIX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и FRQIX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FRQIX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		3.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.04%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FARFX and FRQIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FARFX has higher volatility (2.37%) compared to FRQIX (1.65%). In terms of maximum drawdown, FARFX dropped -41.46% vs FRQIX's -38.01%.

FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARFX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор