PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		-0.13%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%4.77%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

FARFX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.82%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.33%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с FRHMXFARFX с LTFIXFARFX с PDAHXFARFX с VTCLXFARFX с ASFYXFARFX с BDJ
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий FARFX и FNSHX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

FARFX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.76

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.46

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.34

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.69

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между FARFX и FNSHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и FNSHX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и FNSHX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-15.87%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.68%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-15.87%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.56%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.09%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.89%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и FNSHX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.45%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

3.30%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.89%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

5.27%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

4.81%

+3.53%