PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPMX с SGSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPMX с SGSCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FAPMX (Fidelity Advisor Healthy Future Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, FAPMX returned 11.49%/yr vs 21.57%/yr for SGSCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAPMX charges 1.04%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.

Доходность

Сравнение доходности FAPMX и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPMX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 20.64%.

FAPMX

1 день
0.62%
1 месяц
0.97%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.30%
1 год
13.99%
3 года*
11.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGSCX

1 день
1.35%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.63%
1 год
43.18%
3 года*
21.57%
5 лет*
7.85%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPMX и SGSCX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPMX
Fidelity Advisor Healthy Future Fund		3.35%7.56%17.12%18.85%-4.79%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		20.64%20.22%5.35%24.62%-8.68%

Correlation

The correlation between FAPMX and SGSCX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2022 г.

0.80

The correlation between FAPMX and SGSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Healthy Future Fund

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с FAPMX:
FAPMX с XLKFAPMX с FSELXFAPMX с FCNTXFAPMX с CSUAXFAPMX с FSPGXFAPMX с GCCHXFAPMX с ARTHX
Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с MGINXSGSCX с GAOAXSGSCX с VTISGSCX с SCDGX

Доходность на риск

FAPMX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPMX
Ранг доходности на риск FAPMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPMX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPMXSGSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.85

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.93

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.60

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

17.50

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPMX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPMX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SGSCX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPMX и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPMXSGSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.85

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FAPMX и SGSCX

Максимальная просадка FAPMX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPMX и SGSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPMXSGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-62.26%

+45.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.54%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-22.37%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.97%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-14.12%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.50%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPMX и SGSCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) составляет 3.23%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FAPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPMXSGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.17%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

11.63%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

15.39%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

18.89%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.53%

-4.40%

Сравнение комиссий FAPMX и SGSCX

FAPMX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPMX и SGSCX

Дивидендная доходность FAPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SGSCX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPMX
Fidelity Advisor Healthy Future Fund		1.40%1.44%0.07%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		8.60%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Часто задаваемые вопросы

FAPMX and SGSCX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGSCX has higher volatility (5.17%) compared to FAPMX (3.23%). In terms of maximum drawdown, FAPMX dropped -16.95% vs SGSCX's -62.26%.

SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPMX и SGSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор