Сравнение FAPMX с FZROX
FAPMX (Fidelity Advisor Healthy Future Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FAPMX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FAPMX returned 11.39%/yr vs 20.42%/yr for FZROX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAPMX charges 1.04%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FAPMX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAPMX показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 10.79%.
FAPMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAPMX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPMX Fidelity Advisor Healthy Future Fund | 6.81% | 7.56% | 17.12% | 18.85% | -4.79% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 10.79% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -6.18% |
Correlation
The correlation between FAPMX and FZROX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between FAPMX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPMX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FAPMX
FZROX
Сравнение FAPMX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAPMX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.59 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 11.36 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAPMX и FZROX
Максимальная просадка FAPMX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPMX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPMX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -34.96% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -8.89% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -19.38% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -5.47% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.02% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPMX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Healthy Future Fund (FAPMX) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FAPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPMX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.10% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 10.20% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 12.90% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.55% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 20.10% | -5.00% |
Сравнение комиссий FAPMX и FZROX
FAPMX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPMX и FZROX
Дивидендная доходность FAPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPMX Fidelity Advisor Healthy Future Fund | 2.33% | 1.44% | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FAPMX and FZROX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (5.10%) compared to FAPMX (3.76%). In terms of maximum drawdown, FAPMX dropped -16.95% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAPMX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор