Сравнение FAPGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FAPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 апр. 2022 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FAPGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 0.49% | 4.57% | 5.32% | 5.28% | 0.57% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -13.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPGX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.
FAPGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPGX и FSKAX
FAPGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FAPGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FAPGX
FSKAX
Сравнение FAPGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.77 | 0.83 | +2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.86 | 1.29 | +7.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 1.19 | +1.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.12 | 1.04 | +13.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.66 | 5.05 | +52.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 0.83 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.87 | 0.78 | +3.09 |
Корреляция
Корреляция между FAPGX и FSKAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPGX и FSKAX
Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 4.26% | 4.40% | 4.81% | 3.44% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FAPGX и FSKAX
Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -35.01% | +34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -12.42% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -8.92% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -4.05% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.57% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPGX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) составляет 0.28%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FAPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 4.42% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 9.40% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 18.50% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 17.38% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 18.42% | -17.36% |