Сравнение FAPDX с FZROX
FAPDX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FAPDX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FAPDX returned 4.82%/yr vs 22.49%/yr for FZROX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FAPDX charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FAPDX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAPDX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 12.01%.
FAPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAPDX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPDX Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 1.39% | 4.57% | 5.32% | 5.03% | 0.57% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 12.01% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -13.21% |
Correlation
The correlation between FAPDX and FZROX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPDX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FAPDX
FZROX
Сравнение FAPDX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPDX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.36 | 1.45 | +1.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.05 | 3.39 | +10.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.51 | 15.66 | +48.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPDX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 2.47 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 0.73 | +3.27 |
Просадки
Сравнение просадок FAPDX и FZROX
Максимальная просадка FAPDX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPDX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPDX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -34.96% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -8.89% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -19.38% | +19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -5.51% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.92% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPDX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FAPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPDX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 2.99% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 9.22% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 12.22% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 17.44% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 20.13% | -19.10% |
Сравнение комиссий FAPDX и FZROX
FAPDX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPDX и FZROX
Дивидендная доходность FAPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FZROX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPDX Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 4.63% | 4.40% | 4.81% | 3.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.91% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FAPDX and FZROX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (2.99%) compared to FAPDX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FAPDX dropped -0.49% vs FZROX's -34.96%.
FAPDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAPDX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор