Сравнение FAPCX с USD=X
FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, FAPCX returned 6.00%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FAPCX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAPCX
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FAPCX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPCX Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund | 4.12% | 18.82% | 8.28% | 27.54% | -26.25% | 12.43% | 22.82% | 33.52% | -12.55% | 15.61% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAPCX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FAPCX
USD=X
Сравнение FAPCX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPCX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPCX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FAPCX и USD=X
Максимальная просадка FAPCX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPCX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAPCX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | 0.00% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | 0.00% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | 0.00% | -16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | 0.00% | -37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | 0.00% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | 0.00% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.00% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPCX и USD=X
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAPCX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 0.00% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 0.00% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 0.00% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 0.00% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 0.00% | +18.65% |
Часто задаваемые вопросы
FAPCX has higher volatility (7.76%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAPCX dropped -37.09% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для FAPCX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор