Сравнение FAOSX с MICYX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and MICYX (Victory Trivalent International Fund-Core Equity) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 11.74%/yr for MICYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.70%/yr for MICYX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и MICYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
MICYX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам FAOSX и MICYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
MICYX Victory Trivalent International Fund-Core Equity | 16.22% | 37.10% | 8.45% | 19.43% | -17.33% | 10.27% | 5.92% | 22.38% | -15.96% | 22.81% |
Correlation
The correlation between FAOSX and MICYX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and MICYX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. MICYX — Ранг доходности на риск
FAOSX
MICYX
Сравнение FAOSX c MICYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | MICYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.70 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.38 | -11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и MICYX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки MICYX в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и MICYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | MICYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -64.61% | +28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -12.29% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.79% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -30.05% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.17% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -19.70% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.19% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и MICYX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Victory Trivalent International Fund-Core Equity (MICYX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MICYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | MICYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.21% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 15.53% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 17.47% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.36% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.56% | +0.04% |
Сравнение комиссий FAOSX и MICYX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MICYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и MICYX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности MICYX в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
MICYX Victory Trivalent International Fund-Core Equity | 9.26% | 10.77% | 3.57% | 3.75% | 2.63% | 3.67% | 1.45% | 1.14% | 4.38% | 6.90% | 2.04% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and MICYX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MICYX has higher volatility (6.21%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs MICYX's -64.61%.
MICYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и MICYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор