Сравнение FAOSX с HILAX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and HILAX (Hartford International Value Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.89%/yr vs 13.65%/yr for HILAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 1.18%/yr for HILAX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и HILAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
HILAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам FAOSX и HILAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 11.22% | 44.31% | 0.11% | 19.55% | -2.58% | 18.46% | -6.29% | 17.94% | -17.98% | 19.55% |
Correlation
The correlation between FAOSX and HILAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and HILAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. HILAX — Ранг доходности на риск
FAOSX
HILAX
Сравнение FAOSX c HILAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Hartford International Value Fund Class A (HILAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | HILAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.67 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 10.35 | -10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и HILAX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки HILAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и HILAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | HILAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -48.61% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -11.34% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -14.05% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -25.67% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -1.40% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -8.38% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.92% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и HILAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Hartford International Value Fund Class A (HILAX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | HILAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.98% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 11.37% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 14.01% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.17% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.02% | -0.38% |
Сравнение комиссий FAOSX и HILAX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии HILAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и HILAX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности HILAX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
HILAX Hartford International Value Fund Class A | 5.21% | 5.80% | 0.00% | 2.52% | 2.66% | 3.03% | 1.18% | 2.83% | 8.06% | 6.75% | 4.86% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and HILAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HILAX has higher volatility (3.98%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs HILAX's -48.61%.
HILAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и HILAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор