Сравнение FAOIX с GTMIX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOIX returned 7.83%/yr vs 10.56%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.56% соответственно.
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
GTMIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам FAOIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 16.71% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between FAOIX and GTMIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and GTMIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
FAOIX
GTMIX
Сравнение FAOIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.56 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.03 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 19.25 | -19.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и GTMIX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -58.31% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -7.90% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -14.11% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -27.34% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -40.32% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -12.63% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.06% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и GTMIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.26% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 10.17% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 12.97% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.92% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.74% | +0.56% |
Сравнение комиссий FAOIX и GTMIX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и GTMIX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности GTMIX в 21.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.64% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and GTMIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTMIX has higher volatility (3.26%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор