Сравнение FAOIX с FSPGX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FAOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAOIX returned 3.14%/yr vs 13.28%/yr for FSPGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 7.83%
FSPGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOIX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 4.74% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between FAOIX and FSPGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and FSPGX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FAOIX
FSPGX
Сравнение FAOIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOIX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.97 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.05 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и FSPGX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -32.66% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -16.17% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -23.32% | +9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -32.66% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.92% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -6.35% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 5.11% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и FSPGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.44% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 13.46% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 16.77% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 21.72% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.56% | -5.26% |
Сравнение комиссий FAOIX и FSPGX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и FSPGX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and FSPGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (6.44%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор