Сравнение FAOIX с FBGRX
FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FAOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAOIX returned 7.79%/yr vs 21.19%/yr for FBGRX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOIX charges 1.12%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FAOIX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.79% против 21.19% соответственно.
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 7.79%
FBGRX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам FAOIX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 13.51% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Correlation
The correlation between FAOIX and FBGRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FAOIX and FBGRX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FAOIX
FBGRX
Сравнение FAOIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOIX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.24 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 8.79 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOIX и FBGRX
Максимальная просадка FAOIX за все время составила -59.86%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOIX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.86% | -58.64% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -12.65% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -27.07% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -43.08% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -43.08% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.98% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -12.50% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.22% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOIX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FAOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOIX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.73% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 15.64% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 19.48% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 25.19% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 23.78% | -7.49% |
Сравнение комиссий FAOIX и FBGRX
FAOIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOIX и FBGRX
Дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FBGRX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.67% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Часто задаваемые вопросы
FAOIX and FBGRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (6.73%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOIX dropped -59.86% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOIX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор