PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOFX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAOFX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

FAOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOFX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOFX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		-8.82%22.32%39.90%46.96%-37.34%13.29%68.46%40.79%16.47%35.62%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, FAOFX показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции FAOFX превзошли акции VIGIX по среднегодовой доходности: 20.25% против 16.03% соответственно.

FAOFX

1 день
4.64%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-7.85%
1 год
23.88%
3 года*
25.92%
5 лет*
9.10%
10 лет*
20.25%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FAOFX:
FAOFX с FSPGXFAOFX с QQQFAOFX с VUGFAOFX с SCHGFAOFX с VONGFAOFX с FXAIXFAOFX с FCGSX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий FAOFX и VIGIX

FAOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

FAOFX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOFX
Ранг доходности на риск FAOFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOFXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.80

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.31

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.11

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

3.97

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOFX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOFX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOFXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.80

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.35

Корреляция

Корреляция между FAOFX и VIGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOFX и VIGIX

Дивидендная доходность FAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOFX
Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund		16.99%15.49%8.75%0.33%0.54%30.66%32.61%28.66%24.08%10.40%4.35%11.85%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FAOFX и VIGIX

Максимальная просадка FAOFX за все время составила -43.59%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOFX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAOFXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-56.95%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-16.51%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-35.62%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

-35.62%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-13.17%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-16.36%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.64%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOFX и VIGIX

Fidelity Advisor Series Growth Opportunities Fund (FAOFX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAOFXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

7.01%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.74%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

22.99%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

22.36%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

21.53%

+2.30%