Сравнение FAOCX с FSPGX
FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FAOCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAOCX returned 2.19%/yr vs 12.84%/yr for FSPGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOCX charges 2.25%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FAOCX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 6.73%
FSPGX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAOCX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.70% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between FAOCX and FSPGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FAOCX and FSPGX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FAOCX
FSPGX
Сравнение FAOCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOCX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.80 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.53 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOCX и FSPGX
Максимальная просадка FAOCX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOCX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOCX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -32.66% | -27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -16.17% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -23.32% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.96% | -32.66% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.79% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -6.35% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.13% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOCX и FSPGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FAOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOCX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.33% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 13.60% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 16.89% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 21.74% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 21.57% | -5.28% |
Сравнение комиссий FAOCX и FSPGX
FAOCX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOCX и FSPGX
Дивидендная доходность FAOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности FSPGX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAOCX and FSPGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (6.33%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOCX dropped -60.45% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOCX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор