Сравнение FAOAX с THOIX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOAX returned 7.17%/yr vs 13.37%/yr for THOIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOAX charges 1.43%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 7.17% против 13.37% соответственно.
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
THOIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 39.19%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам FAOAX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 14.07% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
Correlation
The correlation between FAOAX and THOIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and THOIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
FAOAX
THOIX
Сравнение FAOAX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAOAX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.68 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 20.25 | -20.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAOAX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 3.67 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и THOIX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что меньше максимальной просадки THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -64.58% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.62% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -13.71% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -30.18% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -35.22% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -0.57% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -11.47% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.99% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и THOIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.39% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 8.37% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 11.00% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.42% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.52% | -0.84% |
Сравнение комиссий FAOAX и THOIX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и THOIX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности THOIX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.63% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and THOIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THOIX has higher volatility (3.39%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор