Сравнение FAOAX с SAHMX
FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAOAX returned 7.60%/yr vs 11.18%/yr for SAHMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOAX charges 1.43%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.
Доходность
Сравнение доходности FAOAX и SAHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAOAX уступали акциям SAHMX по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.18% соответственно.
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.60%
SAHMX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам FAOAX и SAHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
SAHMX SA International Value Fund | 14.01% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
Correlation
The correlation between FAOAX and SAHMX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FAOAX and SAHMX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOAX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск
FAOAX
SAHMX
Сравнение FAOAX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOAX | SAHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.29 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 14.20 | -14.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOAX и SAHMX
Максимальная просадка FAOAX за все время составила -60.03%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOAX и SAHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOAX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.03% | -66.58% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.72% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -14.85% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -25.10% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -48.63% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | 0.00% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -16.11% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.55% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOAX и SAHMX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) составляет 0.00%, в то время как у SA International Value Fund (SAHMX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOAX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.39% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 9.74% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 12.36% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 15.47% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.07% | +0.22% |
Сравнение комиссий FAOAX и SAHMX
FAOAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SAHMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOAX и SAHMX
Дивидендная доходность FAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SAHMX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.69% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
FAOAX and SAHMX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAHMX has higher volatility (3.39%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOAX dropped -60.03% vs SAHMX's -66.58%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOAX и SAHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор