PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAN с NCLR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAN с NCLR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L).

FAN и NCLR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. NCLR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAN и NCLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAN и NCLR.L

2026 (YTD)2025
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		20.96%35.97%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		19.73%121.93%
Разные валюты инструментов

FAN торгуется в USD, в то время как NCLR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у NCLR.L с доходностью 19.73%.

FAN

1 день
0.08%
1 месяц
0.94%
С начала года
20.96%
6 месяцев
26.67%
1 год
66.81%
3 года*
13.13%
5 лет*
3.30%
10 лет*
10.22%

NCLR.L

1 день
7.88%
1 месяц
-10.55%
С начала года
19.73%
6 месяцев
15.73%
1 год
167.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTEC
Часто сравнивают с NCLR.L:
NCLR.L с NUKL.DENCLR.L с URANNCLR.L с SMHNCLR.L с NUCG.LNCLR.L с ACWD.LNCLR.L с URNG.LNCLR.L с URNM

Сравнение комиссий FAN и NCLR.L

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NCLR.L в 0.45%.

FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Доходность на риск

FAN vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANNCLR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

3.36

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

3.60

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.30

5.60

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.07

15.22

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAN vs. NCLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLR.L равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и NCLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANNCLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

3.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

3.06

-3.02

Корреляция

Корреляция между FAN и NCLR.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и NCLR.L

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		1.03%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAN и NCLR.L

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки NCLR.L в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и NCLR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FANNCLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-28.14%

-51.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-28.14%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.78%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.44%

-7.47%

-37.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

10.11%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и NCLR.L

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 7.32%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FANNCLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

16.10%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

38.08%

-23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

49.58%

-28.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

49.06%

-27.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

49.06%

-28.08%