PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMKX с FZAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMKX с FZAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A) and FZAEX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FAMKX returned 12.97%/yr vs 13.42%/yr for FZAEX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FAMKX charges 1.32%/yr vs 0.90%/yr for FZAEX.

Доходность

Сравнение доходности FAMKX и FZAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAMKX показывает доходность 33.58%, а FZAEX немного выше – 33.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAMKX имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции FZAEX немного впереди с 13.42%.

FAMKX

1 день
2.02%
1 месяц
13.68%
С начала года
33.58%
6 месяцев
37.50%
1 год
69.96%
3 года*
28.77%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.97%

FZAEX

1 день
2.01%
1 месяц
13.71%
С начала года
33.80%
6 месяцев
37.74%
1 год
70.56%
3 года*
29.27%
5 лет*
9.78%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMKX и FZAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		33.58%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		33.80%40.25%9.43%8.60%-19.75%-2.50%30.63%29.94%-17.95%46.69%

Correlation

The correlation between FAMKX and FZAEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

1.00

The correlation between FAMKX and FZAEX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z

Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с FIQGXFAMKX с FHKFXFAMKX с PZIEXFAMKX с CNWIXFAMKX с FEDIXFAMKX с FGKPXFAMKX с DEMAX
Часто сравнивают с FZAEX:
FZAEX с FKEMXFZAEX с IEMGFZAEX с VOOFZAEX с EDIVFZAEX с FPADXFZAEX с BSPGXFZAEX с VWO

Доходность на риск

FAMKX vs. FZAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FZAEX
Ранг доходности на риск FZAEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMKX c FZAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMKXFZAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
3.95

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
4.88

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.72

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

5.18

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

21.14

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMKX vs. FZAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMKX на текущий момент составляет 3.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZAEX равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMKX и FZAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMKXFZAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

3.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FAMKX и FZAEX

Максимальная просадка FAMKX за все время составила -70.11%, что больше максимальной просадки FZAEX в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMKX и FZAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMKXFZAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.11%

-41.73%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.71%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-18.69%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-40.39%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-41.73%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-12.39%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMKX и FZAEX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z (FZAEX) имеют волатильность 7.88% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMKXFZAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.86%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

15.43%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

17.99%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.92%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.81%

+0.01%

Сравнение комиссий FAMKX и FZAEX

FAMKX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FZAEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMKX и FZAEX

Дивидендная доходность FAMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FZAEX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.00%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%
FZAEX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class Z		1.24%1.65%1.36%1.69%1.23%5.35%2.23%11.13%0.78%0.10%0.63%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FAMKX and FZAEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMKX has higher volatility (7.88%) compared to FZAEX (7.86%). In terms of maximum drawdown, FAMKX dropped -70.11% vs FZAEX's -41.73%.

FZAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMKX и FZAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор