Сравнение FALIX с FALGX
FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) and FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FALIX returned 14.12%/yr vs 12.97%/yr for FALGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FALIX charges 0.54%/yr vs 1.05%/yr for FALGX.
Доходность
Сравнение доходности FALIX и FALGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции FALGX по среднегодовой доходности: 14.12% против 12.97% соответственно.
FALIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 14.12%
FALGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам FALIX и FALGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I | 0.00% | 19.65% | 26.36% | 23.49% | -7.91% | 25.81% | 8.85% | 31.71% | -8.42% | 16.93% |
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 0.00% | 19.09% | 18.68% | 22.88% | -8.40% | 25.20% | 8.27% | 31.01% | -8.88% | 16.83% |
Correlation
The correlation between FALIX and FALGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1996 г. | 1.00 |
The correlation between FALIX and FALGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FALIX vs. FALGX — Ранг доходности на риск
FALIX
FALGX
Сравнение FALIX c FALGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALIX | FALGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.81 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.79 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALIX | FALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FALIX и FALGX
Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, примерно равная максимальной просадке FALGX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FALGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FALIX | FALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -64.07% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -5.06% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -21.78% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -21.78% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -37.58% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -4.20% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -14.43% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.80% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALIX и FALGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FALIX | FALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 4.21% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 8.06% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.65% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.67% | -0.09% |
Сравнение комиссий FALIX и FALGX
FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FALGX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALIX и FALGX
Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FALGX в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 5.76% | 5.76% | 0.00% | 3.20% | 1.91% | 6.44% | 5.25% | 8.39% | 16.99% | 6.42% | 1.85% | 2.74% |
FALIX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I | 5.86% | 5.86% | 6.10% | 3.43% | 2.28% | 6.51% | 5.39% | 8.35% | 16.78% | 6.13% | 2.25% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FALIX and FALGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FALGX has higher volatility (0.00%) compared to FALIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALIX dropped -62.37% vs FALGX's -64.07%.
FALIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FALIX и FALGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор