Сравнение FALGX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FALGX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALGX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 0.00% | 19.09% | 18.68% | 22.88% | -8.40% | 25.20% | 8.27% | 31.01% | -8.88% | 16.83% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FALGX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.41% соответственно.
FALGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.44%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALGX и VIHAX
FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
FALGX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
FALGX
VIHAX
Сравнение FALGX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALGX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.32 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.96 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.01 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 12.38 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALGX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.32 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FALGX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALGX и VIHAX
Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 5.76% | 5.76% | 0.00% | 3.20% | 1.91% | 6.44% | 5.25% | 8.39% | 16.99% | 6.42% | 1.85% | 2.74% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FALGX и VIHAX
Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALGX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -38.80% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.66% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -23.92% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -38.80% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -6.64% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.47% | -6.09% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.59% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALGX и VIHAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALGX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.16% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 9.08% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 14.29% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.69% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.92% | +2.79% |