PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.22% соответственно.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.25%
1 год
21.57%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с FBLEX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий FALGX и TILVX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FALGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.01

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.46

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

6.11

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между FALGX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и TILVX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и TILVX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-60.05%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.79%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-19.00%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-40.15%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.83%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-8.32%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.51%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и TILVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.38%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

8.32%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.76%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

14.82%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.65%

+1.06%