PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.24% соответственно.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.25%
1 год
21.57%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с FBLEX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FALGX и NEIMX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Доходность на риск

FALGX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.65

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.49

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

12.55

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.03

+0.41

Корреляция

Корреляция между FALGX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и NEIMX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и NEIMX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-92.94%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.78%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-92.94%

+71.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-92.94%

+55.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-90.08%

+85.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-9.92%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.14%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и NEIMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.05%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

8.52%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.65%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

576.30%

-559.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

407.62%

-388.91%