PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.85% соответственно.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.25%
1 год
21.57%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с FACGXFALGX с ACTIXFALGX с AUXFX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с PMJIX

Сравнение комиссий FALGX и HFCVX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Доходность на риск

FALGX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.95

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.72

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

7.47

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между FALGX и HFCVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и HFCVX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и HFCVX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-65.75%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.00%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-16.81%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-39.39%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-1.46%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-8.28%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.61%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и HFCVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.06%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

6.83%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

12.75%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

13.28%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.48%

+2.23%