PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FALGX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FALGX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX уступали акциям FALIX по среднегодовой доходности: 12.97% против 14.12% соответственно.


FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.81%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.59%
10 лет*
12.97%

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FALGX и FALIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M
0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Correlation

The correlation between FALGX and FALIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1996 г.

1.00

The correlation between FALGX and FALIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

FALGX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FALGXFALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.89

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

4.92

-0.14

FALGX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FALGXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FALGX и FALIX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и FALIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FALGXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-62.37%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-5.03%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-18.89%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-21.48%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-37.51%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.17%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-13.28%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.78%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и FALIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FALGXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.20%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

8.06%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.44%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.58%

+0.09%

Сравнение комиссий FALGX и FALIX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и FALIX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности FALIX в 5.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M
5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, FALGX and FALIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FALIX has higher volatility (0.00%) compared to FALGX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FALGX dropped -64.07% vs FALIX's -62.37%.

FALIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FALGX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор