PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIDX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIDX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FAIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 янв. 2005 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIDX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIDX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIDX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A		-2.12%27.21%10.64%13.79%-25.08%10.74%20.99%27.11%-17.45%30.28%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FAIDX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAIDX имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции TBGVX немного отстают с 7.70%.

FAIDX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.67%
1 год
19.37%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.44%
10 лет*
7.83%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FAIDX:
FAIDX с FIPDXFAIDX с EPDPXFAIDX с FBGRXFAIDX с FZROXFAIDX с GTMIXFAIDX с IVFIXFAIDX с SWRLX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FAIDX и TBGVX

FAIDX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FAIDX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A

Доходность на риск

FAIDX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIDX
Ранг доходности на риск FAIDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIDX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIDXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.58

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.13

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.74

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.58

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIDX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIDX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIDX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIDXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.73

-0.39

Корреляция

Корреляция между FAIDX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIDX и TBGVX

Дивидендная доходность FAIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIDX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A		6.88%6.73%2.61%1.58%0.00%10.96%3.47%1.99%3.42%4.03%1.43%0.01%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FAIDX и TBGVX

Максимальная просадка FAIDX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIDX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIDXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-50.97%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-9.56%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.76%

-17.71%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-31.18%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-7.46%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-6.09%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.66%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIDX и TBGVX

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class A (FAIDX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FAIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIDXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.70%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

7.39%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

12.36%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.03%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

12.64%

+4.21%