Сравнение FAI с TSXU
FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAI charges 0.65%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности FAI и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAI показывает доходность 36.77%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
FAI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 17.27%
- С начала года
- 36.77%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAI и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 36.77% | 3.06% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between FAI and TSXU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAI vs. TSXU — Ранг доходности на риск
FAI
TSXU
Сравнение FAI c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAI | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.95 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок FAI и TSXU
Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -35.62% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -7.07% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.54% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAI и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 78.90% | -54.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 78.90% | -49.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 78.90% | -49.01% |
Сравнение комиссий FAI и TSXU
FAI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAI и TSXU
FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAI and TSXU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for FAI.
FAI is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для FAI и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор