PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAI с GXPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FAI и GXPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAI показывает доходность 27.58%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.


FAI

1 день
-4.82%
1 месяц
1.99%
С начала года
27.58%
6 месяцев
26.62%
1 год
56.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXPT

1 день
-3.44%
1 месяц
-0.96%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAI и GXPT


Correlation

The correlation between FAI and GXPT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF

Доходность на риск

FAI vs. GXPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAI
Ранг доходности на риск FAI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GXPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAI c GXPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FAIGXPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

FAI vs. GXPT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAI и GXPT

Максимальная просадка FAI за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAI и GXPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FAIGXPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-18.74%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-8.72%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.04%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FAI и GXPT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FAIGXPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

22.91%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

22.91%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

22.91%

+8.21%

Сравнение комиссий FAI и GXPT

FAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAI и GXPT

FAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, FAI and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for FAI.

FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.65% for FAI and 0.15% for GXPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAI и GXPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор