Сравнение FAHYX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
FAHYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHYX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHYX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | 0.42% | 11.75% | 9.24% | 12.04% | -11.37% | 10.74% | 8.70% | 17.41% | -5.36% | 11.37% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHYX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FAHYX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 7.32% против 4.03% соответственно.
FAHYX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.32%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHYX и CWFIX
FAHYX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
FAHYX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
FAHYX
CWFIX
Сравнение FAHYX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHYX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 3.13 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 4.52 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.85 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.96 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 18.37 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.13 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FAHYX и CWFIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHYX и CWFIX
Дивидендная доходность FAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHYX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M | 4.09% | 4.45% | 3.96% | 4.45% | 6.84% | 4.56% | 3.47% | 4.25% | 5.74% | 4.66% | 5.29% | 4.21% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок FAHYX и CWFIX
Максимальная просадка FAHYX за все время составила -48.37%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHYX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.37% | -12.41% | -35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -1.37% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.35% | -6.36% | -8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | -12.41% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.71% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -0.87% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.29% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHYX и CWFIX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class M (FAHYX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.79% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 1.07% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 1.74% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 2.75% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 3.09% | +4.55% |