Сравнение FAHY.L с IHYU.L
FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) and IHYU.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - FAHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while IHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAHY.L returned 3.69%/yr vs 4.87%/yr for IHYU.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAHY.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for IHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и IHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как IHYU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у IHYU.L с доходностью 0.31%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
IHYU.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам FAHY.L и IHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 0.81% | 2.09% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 5.36% | 9.22% | 0.08% | -0.79% |
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.31% | 1.71% | 8.79% | 5.44% | 1.78% | 4.90% | 1.67% | 8.70% | 4.34% | -3.74% |
Correlation
The correlation between FAHY.L and IHYU.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between FAHY.L and IHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAHY.L vs. IHYU.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
IHYU.L
Сравнение FAHY.L c IHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | IHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.80 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.06 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и IHYU.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки IHYU.L в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и IHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAHY.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -15.37% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.91% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.89% | -8.76% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -10.84% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.48% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.90% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.74% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и IHYU.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) составляет 1.46%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что FAHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.82% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.10% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 6.51% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.57% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 10.45% | +2.22% |
Сравнение комиссий FAHY.L и IHYU.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IHYU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и IHYU.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности IHYU.L в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.56% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% | 0.00% |
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 4.72% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
FAHY.L and IHYU.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IHYU.L.
FAHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FAHY.L and 0.50% for IHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для FAHY.L и IHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор