Сравнение FAHEX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHEX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHEX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | -0.90% | 10.97% | 8.51% | 11.23% | -11.89% | 10.09% | 7.88% | 16.50% | -6.17% | 10.57% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHEX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FAHEX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.43% против 6.83% соответственно.
FAHEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 6.43%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHEX и PRCPX
FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FAHEX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FAHEX
PRCPX
Сравнение FAHEX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHEX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 3.47 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 5.52 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.53 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 21.08 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHEX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.47 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.88 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FAHEX и PRCPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHEX и PRCPX
Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 3.47% | 3.73% | 3.34% | 3.80% | 6.26% | 3.92% | 2.76% | 3.50% | 4.90% | 3.91% | 4.50% | 3.45% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FAHEX и PRCPX
Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHEX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -23.07% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -3.03% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -14.34% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -23.07% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.74% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.16% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.65% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHEX и PRCPX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHEX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.10% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.52% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 4.11% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 4.79% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 5.45% | +2.14% |