PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHDX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAHDX с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAHDX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FAHDX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAHDX returned 7.59%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAHDX charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FAHDX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAHDX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции FAHDX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 7.59% против 17.53% соответственно.

FAHDX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.85%
1 год
16.12%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.59%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAHDX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHDX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A		7.15%11.79%9.26%12.00%-11.37%10.78%8.72%17.39%-5.44%11.40%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FAHDX and FCNTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1987 г.

0.55

Over the past year, FAHDX and FCNTX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FAHDX:
FAHDX с FSTAXFAHDX с FHIFXFAHDX с VWEAXFAHDX с FDVVFAHDX с SPHIXFAHDX с BNDFAHDX с FELAX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FAHDX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHDX
Ранг доходности на риск FAHDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHDX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHDXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.77

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.46

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.20

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

9.33

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHDX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHDX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHDX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHDXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.77

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.78

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FAHDX и FCNTX

Максимальная просадка FAHDX за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHDX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAHDXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-49.19%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-11.30%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.00%

-19.75%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-32.59%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-32.59%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.16%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.65%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHDX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A (FAHDX) составляет 1.65%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FAHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAHDXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.30%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

10.47%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

14.02%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

19.15%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

19.68%

-12.04%

Сравнение комиссий FAHDX и FCNTX

FAHDX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHDX и FCNTX

Дивидендная доходность FAHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHDX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class A		4.12%4.45%3.95%4.47%6.87%4.56%3.47%4.26%5.72%4.66%5.28%4.20%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FAHDX and FCNTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.30%) compared to FAHDX (1.65%). In terms of maximum drawdown, FAHDX dropped -48.43% vs FCNTX's -49.19%.

FAHDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAHDX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор