Сравнение FAHCX с SPHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).
FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHCX и SPHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHCX и SPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHCX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I | 0.45% | 12.06% | 9.50% | 12.15% | -11.15% | 10.96% | 8.94% | 17.81% | -5.25% | 11.74% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SPHIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FAHCX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.33% соответственно.
FAHCX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.56%
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHCX и SPHIX
FAHCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPHIX в 0.70%.
Доходность на риск
FAHCX vs. SPHIX — Ранг доходности на риск
FAHCX
SPHIX
Сравнение FAHCX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHCX | SPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.20 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 3.10 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.72 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 11.81 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHCX | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FAHCX и SPHIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHCX и SPHIX
Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SPHIX в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHCX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I | 4.35% | 4.73% | 4.18% | 4.70% | 7.35% | 4.94% | 3.70% | 4.51% | 6.09% | 4.95% | 5.53% | 4.42% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FAHCX и SPHIX
Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и SPHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHCX | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.10% | -31.36% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -3.31% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -16.46% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -22.44% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.72% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.49% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.76% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHCX и SPHIX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHCX | SPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.52% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 2.36% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 3.99% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.26% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 5.79% | +1.82% |