PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAHCX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAHCX с PRCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).

FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FAHCX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHCX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, FAHCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FAHCX превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.88% соответственно.

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с RCTIX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX

Сравнение комиссий FAHCX и PRCPX

FAHCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Доходность на риск

FAHCX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHCX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAHCXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.49

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

5.55

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.93

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

4.86

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

22.46

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHCX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHCX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHCX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAHCXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.49

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.88

+0.07

Корреляция

Корреляция между FAHCX и PRCPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHCX и PRCPX

Дивидендная доходность FAHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FAHCX и PRCPX

Максимальная просадка FAHCX за все время составила -48.10%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHCX и PRCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAHCXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-23.07%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.03%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-14.34%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-23.07%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.24%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.16%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.66%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHCX и PRCPX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FAHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAHCXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.24%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

2.48%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

4.12%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

4.79%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.61%

5.45%

+2.16%