PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGAX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGAX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		-9.54%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%-6.27%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FAGAX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-8.51%
1 год
22.71%
3 года*
24.82%
5 лет*
7.91%
10 лет*
19.20%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с SPYFAGAX с QQQ
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FAGAX и FZILX

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FAGAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGAXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.74

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.32

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.44

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

9.45

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGAXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.74

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между FAGAX и FZILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и FZILX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		4.54%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и FZILX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGAXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-34.37%

-30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-11.24%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-29.87%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-8.57%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-6.80%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.90%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и FZILX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGAXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.90%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.25%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

16.44%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

15.33%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

17.30%

+6.52%